बैंक अफ कोरियाले नेपाली बैंकबाट लगानी भएको कर्जाको दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) गरेको छ।
कर्जामा पर्ने दबाबको वास्तविक मूल्यांकनको लागि कर्जालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्न समेत कोरियाको केन्द्रीय बैंकले सुझाव दिएको छ।
बैंक अफ कोरियाले नेपाली बैंकहरूबाट जारी भएको कर्जालाई ठूला संस्थानमा गएको कर्जा, साना तथा मझौला कर्जा, आवासीय कर्जा, घरायसी प्रयोजनका खुद्रा कर्जा र क्रेडिट कार्डबाट उपलब्ध हुने कर्जाको आधारमा पाँच भागमा वर्गीकरण गर्न सुझाएको हो।
सुझाव अनुसार कर्जाको वर्गीकरण गर्दा जोखिमको सम्भावना (प्रोब्याबलिटी अफ डिफल्ट) रहेको कर्जा र ग्राहकले तिर्न नसक्ने हुने नोक्सान (लस गिभन डिफल्ट) मूल्यांकन सही रूपमा हुन सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाट प्रभावकारी रूपमा मूल्यांकन हुने भएकोले यस्तो विधि नेपालले अपनाएमा भविष्यमा सही मूल्यांकन हुन सक्ने समेत बैंक अफ कोरियाको सुझाव छ।
नेपाली बैंकहरूले गर्ने विदेशी मुद्रा, सेयर, ऋणपत्रको कारोबार र त्यसबाट हुने नाफा घाटालाई अलग्याएर आम्दानी विवरणमा नदेखाइने गरेकोले हरेक दबाबको समयको वित्तीय विवरणको मूल्यांकन गर्न नसकिएको बैंक अफ कोरियाले बताएको छ।
त्यसैले यस्ता दबाबका समयमा हुने यस्तो कारोबार र नाफा-घाटालाई अलग्याएर रेकर्ड राख्न सुझाइएको छ। यसो गरिएमा प्राथमिक पुँजी कोष वा कुल पुँजी कोष अनुपात लगायतको आधारमा अलग-अलग रूपमा प्रभाव मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था बन्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन अनुसार नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यदि एक वर्षसम्म स्ट्रेस देखिएका कुल पुँजी कोष अनुपात औसत २.७५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो समयमा कर्जाको लागत १.२५ प्रतिशतले घट्ने र ब्याज आम्दानीमा पनि ०.७९ प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ।
र, यस्तो दबाबको अवस्था लम्बिएर दुई वर्षसम्म कायम रहँदा यसमा ५ प्रतिशतले ह्रास हुने अध्ययनले देखाएको छ।
यस्तो समयमा कर्जाको लागत २.५८ प्रतिशतले घट्ने र ब्याज आम्दानी पनि २.१६ प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको विस्तार ६ प्रतिशतले ऋणात्मक, सेयर मूल्यामा ५० प्रतिशतले गिरावट, विनिमय दरमा ५० प्रतिशत र मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत माथि हुँदा हुने दबाबको अवस्थाको आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध भएको तथ्यांकहरूको आधारमा बैंक अफ कोरियाले उतैबाट यस्तो दबाब परीक्षण अध्ययन गरेको हो। सन् २०१३ देखि यताको तथ्यांकको आधारमा यस्तो अध्ययन गरिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र वित्तीय प्रणाली बृहत् आर्थिक अवस्थासँग जेलिने भएकोले अहिले नेपाली बैंकहरूको दबाब परीक्षण संरचना (स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क)मा कमी छ।
अहिले नेपालमा संवेदनशील देखिएका विषयमा मात्रै दबाब विश्लेषण भइरहेको र बैंककै तहमा सूक्ष्म परीक्षण मात्रै भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्कमा केही संशोधन गरेको भए पनि यो अपर्याप्त रहेको र सूक्ष्म तहको परीक्षणबाट उक्लिएर समग्र परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने अध्ययनले बताएको छ।
